Hull Moving Average Formel Tradestation

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Die exponentiellen und gewichteten Moving Averages wurden entwickelt, um diese Verzögerung zu bewältigen, indem sie mehr Wert auf neuere Daten legen. Der von Alan Hull entwickelte Hull Moving Average (HMA) ist ein extrem schneller und gleichmäßiger gleitender Durchschnitt. In der Tat, die HMA fast eliminiert Verzögerung insgesamt und schafft es, Glättung zugleich zu verbessern. Wie dieser Indikator funktioniert Ein längerer Zeitraum HMA kann verwendet werden, um Trend zu identifizieren. Wenn die HMA steigt, steigt der vorherrschende Trend an und zeigt an, dass es besser sein kann, lange Positionen einzugeben. Wenn die HMA fällt, fällt auch der vorherrschende Trend, was bedeutet, dass es besser sein kann, kurze Positionen einzugeben. Eine kürzere Periode HMA kann für Eintrittssignale in Richtung der vorherrschenden Tendenz verwendet werden. Ein langes Eintrittssignal, wenn der vorherrschende Trend steigt, tritt auf, wenn das HMA auftaucht und ein kurzes Eintrittssignal, wenn der vorherrschende Trend fällt, auftritt, wenn das HMA abfällt. Berechnung berechnen einen gewichteten bewegten Mittelwert mit Periode n 2 und multiplizieren mit 2 Berechnen eines gewichteten Bewegungsdurchschnitts für die Periode n und subtrahieren, wenn aus Schritt 1 Berechnen Sie einen gewichteten bewegten Durchschnitt mit Periode sqrt (n) mit den Daten aus Schritt 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n)) Was ist der DIG Hull Moving Average Der DIG Hull Moving Average der HMA macht Ihren gleitenden Durchschnitt auf aktuelle Preise reagieren, während er glatt und nicht abgehackt bleibt. Die Schönheit der HMA ist, dass es gelingt, die Verzögerung fast vollständig zu beseitigen, während sie perfekt glatt bleibt. Das ist es, was du in einem gleitenden Durchschnitt suchst. Das bedeutet, dass du deine Signale schneller bekommen kannst und weniger Fehler machst. Wie kann der HMA mit anderen gleitenden Mittelwerten vergleichen, indem wir den HMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der gleichen Länge vergleichen. Nur eine kurze Erinnerung: Die SMA-Berechnung dauert die Vergangenheit n Schlusspreise und berechnet ihren Durchschnitt in der Regel wird es gehandelt, indem sie eine kurze und lange SMA und wenn die beiden ein Signal passieren. Die SMA ist mit zwei problematischen Problemen verbunden: Längere Länge - Lag wird deutlich größer. Länge sortieren - Die MA wird sehr choppy S038P500 Futures Daily Chart: Auf dem Diagramm sehen Sie die Standard-SMA (Länge 34) in Cyanlight Blue und unsere DIGHullMovingAverage (Länge 34) in Gelb. Die linke Seite des Diagramms zeigt, dass, während die SMA immer noch gegen den Markt geht, die HMA sowohl die Pivots als auch die Umschaltrichtung fängt, während sie glatt bleibt. Sie können auch sehen, wie groß die Verzögerung tatsächlich ist, indem man die beiden senkrechten Linien auf der rechten Seite betrachtet, die SMA ändert seine Richtung ungefähr 15 bar später als unsere HMA das bedeutet, dass Sie in den Handel früher gegangen und genossen diesen netten Bärentransport haben. Jetzt können wir den standardmäßigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) hinzufügen. Die wichtigste Idee hinter der EMA ist es, mehr Bedeutung für die neueren Daten dort für die Beseitigung der Verzögerung Sie werden feststellen, dass die HMA ist eigentlich sogar besser als die EMA, da es schneller reagieren, aber bleiben glatt. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (Länge 34) in Cyanlight Blau. EMA (Länge 34) in lila. DIGHullMovingAverage (Länge 34) in Gelb. Sie können sehen, dass die EMA zwischen der HMA und der SMA ist. Es ist reaktionsfähiger als die SMA, aber eine Meile hinter dem HMA. Sie können auch sehen, dass die EMA-Linie nicht so glatt ist wie die HMA-Linie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EMA eine Verbesserung der SMA ist, und unser DIG Hull Moving Average nimmt dies noch weiter, indem sie einen glatteren und präziseren gleitenden Durchschnitt bietet, als Sie es je gesehen haben. MA Trend Feature: Wir haben eine weitere Funktion hinzugefügt, die diesen Indikator noch besser macht. Durch die Verwendung eines einfachen Schalters können Sie unsere DIG HMA-Anzeige nach ihrer Richtung färben. Lässt es in Aktion sehen: AAPL 30 Min Chart: Das DIG HMA ist farblich nach seiner Richtung kodiert, so dass es viel einfacher ist, Signale schnell zu bekommen. Wir haben zwei DIG HMA Indikatoren platziert, eine mit der Länge von 34 und einer mit der Länge von 80 können Sie drei große Kreuzsignale sehen. Niedrige Verzögerung - Holen Sie sich vor anderen Händlern ein. Abendessen glatten gleitenden Durchschnitt - Beseitigen Sie falsche Einträge. Neues Feature Farbe kodiert nach Trend. Einfach zu bedienen und unterstützt jedes Diagramm und jeden Zeitrahmen. Download DIG Hull Moving Average Für FreeOur Clients Say: Sehr schöner Job, Im Mögen, dass Tweak Sie enthalten. Das ist eine tolle Idee, Im wirklich wie die zusätzlichen visuellen Hilfsmittel und die Auswahl der Farben macht es aus Craig V Pittsburgh, PA Ich habe gerade die Indikatoren und sie sind brillant. Ich bin so froh, dass ich es dir nicht sagen kann. Ich fühle mich schon ein Kunde für das Leben und bin mir sicher, dass es mehr Arbeit gibt, die ich euch gerne in der Zukunft machen möchte. Ich hoffe wirklich, dass ihr Jungs den geschäftlichen Erfolg bekommt, den ihr verdient habt. Mike R. UK Im sehr viel mit Ihren Indikatoren zufrieden und habe mein Geld zurück in einem einzigen Tag des Handels und seien Sie versichert, dass wenn ich auf der Suche nach neuen Indikatoren youll die erste werde ich anrufen. 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Ich kann jetzt arbeiten und warte nur noch auf den Signalton und dann irgendeine Art von Action. GREAT JOB Ich komme bald wieder mit mehr Arbeit für dich. Dennis F. Los Angeles, CAThe Hull Moving Average: Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie Trader haben längst bewegte Durchschnitte verwendet, um Impuls zu messen und definieren Bereiche der Unterstützung und Widerstand. Durchgehende Mittelwerte werden berechnet, indem der Wert eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitbetrag gemittelt wird, wobei das Ergebnis eine Kurve ist, die Preisschwankungen glättet. Diese Werkzeuge Hauptschwäche liegt in, wie es berechnet wird, weil es ein Durchschnitt berechnet mit Preisen aus der Vergangenheit ist, wird ein einfacher gleitender Durchschnitt die aktuelle Preisaktivität verzögern. Der Hull-Gleitender Durchschnitt bezieht sich auf diese Einschränkung. Der HMA Indikator Alan Hulls gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator, der sich nicht nur auf eine gute Dinge ändert, was die Preisschwankungen verbessert, sondern auch die bewegten Durchschnitte arch nemesis: Preisverzögerung. Der Hull-Gleitender Durchschnitt erreicht diese Dinge, indem er die Quadratwurzel einer gegebenen Periode anstatt der tatsächlichen Periode selbst verwendet. Hull Moving Average Formula Beginnen wir mit der verbesserten Kurve Glättung der Hull gleitenden durchschnittlichen touts. Dies wird durch einen Durchschnitt des Durchschnitts erreicht. Dies schafft eine glattere Kurve, aber es bewirkt auch, dass der Indikator noch hinter den aktuellen Preisen verzögert bleibt. Rumpf erkannte die Kosten dieser Kurvenglättung und setzte sie daher mit der Verzögerungsreduktionskomponente seiner Formel aus. Hull erklärt, wie er die Verzögerung seines gleitenden Durchschnitts mit einer Reihe von Zahlen von 0 bis 9 als Preis Punkte minimiert, wobei 9 der jüngste Preis ist. Er beginnt mit der Berechnung der 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt der Serie, die einen Mittelpunkt von 4,5 ergibt. Offensichtlich liegt das hinter dem jüngsten Preis zurück. Als nächstes weist Hull die Leser an, halbiert die Periode des Durchschnitts auf 5 und wendet sie auf die jüngsten Zahlen von 5, 6, 7, 8 und 9 an, wobei das Ergebnis der Mittelpunkt von 7 ist. Dieser Mittelpunkt wird dann der Differenz hinzugefügt Zwischen den beiden Mittelwerten oder 2,5 (7 - 4,5), was eine Summe von 9,5 (7 2,5) ergibt. Da der aktuelle Preis 9 ist, ist dies eine leichte Überkompensation, aber Hull erklärt, dass dies praktisch ist, weil es die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung kompensiert. Die Formel für den Hull-Gleitender Durchschnitt ist wie folgt: Integer (Quadratwurzel (Periode)) WMA 2 x Integer (Periode2) WMA (Preis) - Periode WMA (Preis) Die HMA-Strategie: Vor - und Nachteile Der Hull-Bewegungsdurchschnitt tendenziell zu überschreiten Aktuelle Preise können auch als eine Schwäche gesehen werden, von der Händler sich bewusst sein sollten. Ein Hull Moving Average Artikel von Traders Corner beschreibt diese Tendenz als Art von wie hinten-Endung der Kerl vor Ihnen, wenn youre folgen zu nah. Darüber hinaus sollte der Hull-Gleitender Durchschnitt nicht darauf angewiesen sein, Crossover-Signale zu erzeugen, da diese Technik auf dem Element beruht, das die HMA sucht, um zu eliminieren. Wegen seiner rechtzeitigeren Natur ist der Hull-Gleitender Durchschnitt ein nützlicher Indikator für das Zeigen von Wendepunkten für Einsendungen und Ausstieg oder als Filter für die Ausleihe Sicherheit zu Ihrem nächsten Zug. Der Hull-Gleitender Durchschnitt hat Einschränkungen, aber es vollbringt, was es darum geht, die Kurvenglätte zu bewerkstelligen, während er das Problem der Verzögerung verringert, die die meisten gleitenden Mittelwerte verfolgt. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research Alle Rechte vorbehalten Risiko Haftungsausschluss Mit der Eingabe Ihrer Informationen, sind Sie zustimmen und entscheiden sich für E-Mails und Informationen von Farnsfield Research und seinen Tochtergesellschaften zu erhalten. Alle Mitteilungen in dieser E-Mail dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, Währungen einschließlich Spot-, Futures - und Options - oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Jede hierin enthaltene Ausgabe oder Empfehlung ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 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Angefügt sind Aussagen eines tatsächlichen Waren-Futures-Handelskontos (das Konto), die von einem Kunden einer Maklerfirma gepflegt werden. Der Kunde ist Abonnent des Beratungsdienstes (Service). Auf der Grundlage bestimmter Darstellungen, die der Kundenmakler gemacht hat, wurden die Trades auf dem Konto gemäss Trading-Signalen aus dem Service generiert. Allerdings kann das Konto nicht überprüft werden, dass alle Handelssignale befolgt wurden. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Kunde, der das Konto verwaltet, Ermessensentscheidungen getroffen hat, die nicht das Ergebnis der von dem Service erzeugten Handelssignale waren. Auch die Leistung für das Konto ist auch von den Maklerprovisionen und Transaktionsgebühren, die dem Konto belastet werden, betroffen. Maklerprovisionen und Transaktionsgebühren variieren. Darüber hinaus empfiehlt der Service, dass Abonnenten, die den Handelssignalen folgen, einen Mindestkontostand behalten, um ein ausreichendes Eigenkapital zu Marginpositionen zu haben, die sich aus den Handelssignalen ergeben. Das Konto darf den empfohlenen Mindestkontostand nicht beibehalten haben. Dementsprechend muss die Leistung des Kontos nicht zwangsläufig die Leistung der Services widerspiegeln. Darüber hinaus spiegeln die Aussagen nur die Wertentwicklung des Kontos während des vorgelegten Zeitraums wider. Es wurde keine Darstellung der Konten Vergangenheit oder zukünftige Leistung wurde oder wird vergleichbar mit der Leistung in den Aussagen enthalten. Die Aussagen werden Ihnen zur Verfügung gestellt, um Sie über die Arten von Geschäften und Positionen zu informieren, die sich aus dem Service ergeben. Die Aussagen dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Farnsfield Research verteilt werden. U. S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Forex, Futures und Optionshandel haben große potenzielle Belohnungen, aber auch großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese E-Mail ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell Futures oder Optionen. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erreichen wird, die denen ähneln, die auf dieser E-Mail diskutiert wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Handel beinhaltet hohe Risiken und Sie können viel Geld verlieren. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNT ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. IN DEN FAKTOREN SIND DAHER HÄUFIGE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM EINE BESCHRÄNKUNG DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE ERFOLGT WERDEN, DASS SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZRISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL AUFZUBEWAHREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT, VERLETZUNGEN ODER ADHERE AUF EINEN BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMM ZU BEZAHLEN, DIE VERLETZUNGSVERLUSTE SIND MATERIALPUNKTE, DIE KÖNNEN ALLE RECHTLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DIESE SONSTIGEN ANDEREN FAKTOREN ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS, DAS NICHT IN DER VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN VORGELEGT WERDEN KÖNNT WERDEN KÖNNEN UND ALLE, DIE ALLE HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN.