Schildkröten Handel System Prüfung

Trading Rezepte: Ein großes Trading System Testing Tool 8220Trading Rezepte weit und weg bietet die beste Flexibilität für Geld-Management (oder Wette Dimensionierung) in der Trading-Software-Welt. Trading Recipes bietet eine großartige Support-Community mit einer fanatisch loyalen User Base.8221 TurtleTrader Das folgende Interview ist zwischen TurtleTrader und Trading Recipes Software. Q: Können Sie auf Geld-Management-Fähigkeiten von Trading Recipes A: Money-Management-Fähigkeiten sind, was setzt Trading Recipes (TR) abgesehen von anderen Software. Wir glauben, dass TR die flexibelsten Geldmanagement-Tools zur Verfügung stellt. Das Programm8217s Ziel ist es, Ihnen bei der Entwicklung eines erfolgreichen, nutzbaren Handelssystems zu helfen, indem Sie eine Vielzahl von Handels-, Positionsgrößen-, Geldmanagement - und Portfolio-Strategien vergleichen, bevor Sie echtes Geld auf dem Markt riskieren. Smart Trader verwalten das Risiko, und das, was TR Sie tun können. Es erlaubt Ihnen, sich selbst beizubringen, wie man Risiken bewältigt, damit Sie Ihre Ziele schnell und sicher erreichen können. Indem Sie Ihr Risiko quantifizieren und steuern können, können Sie Handelssysteme entwickeln, die Ihren eigenen Appetit für Risiko und Belohnung passen. Q: Ist TR ein Werkzeug für professionelle Händler nur, oder können neue Händler es auch verwenden A: TR ist nicht speziell auf den professionellen Händler ausgerichtet, obwohl einige bekannte Händler und professionelle Geldmanager es nutzen. Es ist auch ein Werkzeug für diejenigen, die Profis werden wollen und für diejenigen, die lernen wollen, wie man den Handel verwendet, um mehr autark zu werden. F: Wie funktioniert Trading Recipes A: TR ist ein sprachgesteuertes Software-Tool zum Entwickeln, Testen und Tragen von regelbasierten mechanischen Handelssystemen. Es verfügt über einen modularen Aufbau, der Sie dazu ermutigt, Ihre Handelsregeln in kleine, überschaubare Programmieraufgaben zu zerlegen. Zum Beispiel hat TR separate Bereiche für die Festlegung Ihrer Indikatoren und Werte, für die Definition, wie Sie einen Handel eingeben, für die Definition, wie man zu verwalten und zu beenden einen offenen Handel, und für die Definition Ihrer Geld-Management-Regeln. TR8217s Programmiersprache schneidet Entwicklungszeit, während Benutzer ihre Systeme aufbauen. Zum Beispiel, um zu erfassen (in Spalte 1) einen einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Schlusskurse, würde ein TR-Benutzer einfach schreiben: COL1 SMACLOSE, 20 Um zu gehen, wenn gestern8217s schließen war größer als der Wert in Spalte 3 gestern, ein TR Der Benutzer würde schreiben: IF CLOSE1 gt COL31 DANN BUYOPEN Andere TR-Funktionen beinhalten Berichte, eine Tabellenkalkulation, die in Ihren Handelssystemen verwendet werden, zahlreiche vorverpackte Indikatoren und die Fähigkeit, viele verschiedene Handelsdatenformate zu behandeln. F: Kannst du mir mehr über seine Geldmanagement-Fähigkeiten erzählen A: Nicht nur eine gut gestaltete Geldmanagement-Strategie kann dich von finanziellem Ruin retten, aber es kann auch die Leistung deines Systems aufladen. TR ermöglicht es Ihnen, umfangreiche What-If-Analysen durchzuführen, um diese beiden Ziele zu erreichen. Sagen Sie, dass ein bestimmter Sektor (Aktien oder Futures) heiß wird und dass Ihr System plötzlich anfängt, viele Positionen in diesem Sektor hinzuzufügen. Da Ihr System mehr und mehr Positionen in diesem Sektor hinzufügt, wird Ihr Portfolio mit dem Sektorrisiko ausgeglichen. Sie könnten mit einem hochkorrelierten Portfolio konfrontiert werden, das zum Beispiel aus zu vielen Getreidegütern oder Biotech-Aktien besteht. Wenn sich dieser Sektor gegen Sie wendet, könnte der Drawdown schwerwiegend sein. So brauchst du eine Art Schutzmechanismus gegen diese Art von Risiko. Wie macht TR eine solche Steuerung mit einem Schlüsselwort: GROUPRISK. Wenn ein Handel der TR zur möglichen Einreise vorgelegt wird, bestimmt TR, welcher Aktien - oder Rohstoffsektor der Handel gehört. Über GROUPRISK kann TR den Gesamtbetrag zurückgeben, um den das Eigenkapital reduziert würde, wenn alle offenen Positionen in diesem Sektor gestoppt würden. So wie Sie mehrere Märkte über mehrere Systeme handeln, kontrolliert TR ständig, wie viel Risiko Sie in verschiedenen Sektoren angesammelt haben. GROUPRISK ist ein Beispiel für viele Geldmanagement-Schlüsselwörter und Konzepte, die in TR verfügbar sind. Das Programm ermöglicht es Ihnen, Risiken und Kapital auf der Grundlage einer Kombination von: Equity zur Verfügung zu jeder Zeit, die jeder neue Handel kommt, zu verwalten. Höhe des Risikos und der Anzahl der Positionen im gesamten Portfolio. Menge an Risiko und Anzahl der Positionen über ein System. Höhe des Risikos und der Anzahl der Positionen innerhalb eines Sektors Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für eine bestimmte Aktie oder Zukunft. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für lange Trades. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für Kurzgeschäfte. Menge an Risiko und anderen Metriken für einen betrachteten Handel. Startkapital und Starttermin. Aktuelle Marktvolatilität. F: Wo bekomme ich mehr Informationen über Trading Recipes A: Vielen Dank für die Möglichkeit, über TR zu sprechen Sie finden unsere Website bei Tradingrecipes. Alle Kunden von TurtleTrader haben Anspruch auf 10 aus dem neuen Kaufpreis von Trading Recipes. Dies gilt für nur neue Käufe von Trading Recipes Software ab heute 5. März 2003. Bitte kontaktieren Sie TR direkt für dieses Angebot. Denken Sie daran, dass während Trading Recipes ist ein großartiges Software-Tool, müssen Sie noch ein Trading-System und planen, um voll zu nutzen. Das ist unsere Rolle. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte Kopie 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen der Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend erscheinen Folgende Netzwerk von Websites können im Besitz von Trend Following oder von anderen Parteien einschließlich Dritter, die nicht mit Trend Following verbunden sind. Artikel und Informationen über das Trend Followingtrade Netzwerk von Websites dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trend Following nicht kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber schriftliche Erlaubnis ist leicht und typisch gewährt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. 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Alles von den Einträgen bis zum Ausstieg, Positionsbestimmung zum Geldmanagement, alles war bis ins letzte Detail klar etabliert. Dieses Dokument ist die umfassendste Anleitung, die ich über die Turtle Trading Methoden gesehen habe und ich habe alle diese Informationen verwendet, um System 2 in Metatrader zu automatisieren. Ich habe System 2 zuerst automatisiert, da es einfacher ist, zu programmieren. Mein Plan ist es, das gleiche mit System 1 zu tun. Lasst uns sehen, ob das System 2 noch funktioniert und ob es auf die Forex-Märkte, insbesondere das EURUSD-Paar, anwendbar ist. Die Regeln Das System nutzt den Tageszeitrahmen und die Regeln sind überraschend einfach. Dies sind die Regeln für die Eingabe von Long-Positionen: Kaufen, wenn der aktuelle Preis höher ist, dass alle anderen hohen in den letzten 55 Tagen. Setzen Sie einen Stop-Loss 2 Durchschnitt True Ranges weg von der Eingabe (durch die Verwendung der ATR ist das System flexibel auf aktuelle Volatilität. Wenn die Volatilität höher ist, wird der Stop Loss weiter weg und umgekehrt gesetzt). Die angewandte ATR wird über 20 Tage ausgewertet. Also ATR (20). Setzen Sie keine Target Profit auf die Aufträge. Das Ziel ist, sie so weit wie möglich zu Ihren Gunsten laufen zu lassen. Dynamisch berechnen Position Größe, so dass, wenn Stop Loss getroffen wird Sie nur 2 des Kontos zu verlieren. Also, wenn Sie einen weiter entfernten Stop Loss haben, werden die Positionen Größe kleiner und umgekehrt. Einmal in den Handel, wenn der Preis zu Ihren Gunsten um die Hälfte der ATR bewegt, dann fügen Sie einen weiteren langen Handel. Und du machst das bis du maximal 4 offene Trades in die gleiche Richtung hast. Jedes Mal, wenn ein Handel eingegeben wird, verschieben Sie den Stop Loss der bestehenden Trades, zum gleichen Preis des Stop Loss berechnet für den neuen Handel gerade eingegeben. Beenden Sie alle Trades, wenn der aktuelle Preis der niedrigste Preis der letzten 20 Tage ist (dies kann bei Gewinn oder Verlust geschehen). Oder beenden, wenn Stop Loss getroffen wird. Für kurze Positionen sind die Regeln gleich, aber umgekehrt. Sie geben ein, wenn der Preis der niedrigste ist, den es jemals in den letzten 55 Takten gewesen ist und Sie beenden, wenn Preis der höchste Preis ist, der in den letzten 20 Takten gesehen wird. Dieses Trading-System hat alle Zutaten von professionellen Forex Trader empfohlen: Es schneidet Verluste kurz, es lässt die Gewinner laufen, es fügt zu gewinnenden Positionen. Notice in der oben genannten Bild, wie alle 4 Trades waren rentabel. Allerdings bemerken, wie viel von dem Gewinn verloren war. Mit einer gewissen Optimierung, die ich in diesem Beitrag erklären werde, kann das System viel rentabler sein und ließ weniger Teile der Gewinne wegrutschen. Ziemlich einfaches System aber unglaublich mächtig. Auch geistig schwer zu handeln. Der Kauf an einem 55-Tage-Hoch ist hart, wie das ist der Punkt, wo die meisten Händler denken, dass die Bewegung getan ist und beginnen Angst vor einer Umkehrung. Gleiches für Shorts, wenn du eine Short-Position bei der 55 Tage niedrig einstimmst. Einträge sind definitiv schwer zu psychisch zu verdauen. Ausgänge sind noch härter. Warten auf den Preis, um den tiefsten Punkt der letzten 20 Tage zu erreichen ist schmerzhaft, während Sie unweigerlich sehen Sie einen Teil Ihrer Gewinne verdampfen. Aber das ist der beste Weg, um einen Trend so weit wie möglich ohne willkürliche Zielgewinne zu reiten, die Ihre Gewinner kurz schneiden. Dieser Mechanismus ermöglicht es der Strategie, Monster-Trends einmal in eine Weile zu fahren, dass Skyrocket profitiert. Ich lief eine mathematische Erwartungsanalyse der Einträge und verifizierte, dass sowohl Short - als auch Long-Eingangssignale eine signifikante positive Kante haben. Das ist ein guter Schritt, um dem System zu vertrauen. Dann kodierte ich den Rest der Strategie und fing an, Spaß mit Rücktests zu haben. Heres das Ergebnis des Rücktests für das EURUSD-Währungspaar vom 1. Januar 2000 bis zum 14. November 2012 (Völlig vertrauenswürdige bezahlte Daten von AlpariUK erhalten durch direkte Anfrage an den Broker). Die verbreitete Ausbreitung war 2 Pips, was schlimmer ist als das, was die meisten Makler heute bieten. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern) Eine Anmerkung hier über das Drawdown. Der 31,69 relative Drawdown wird von Metatrader unter Berücksichtigung der größten Drop-Peak-to-Valley in der Aktienkurve unter Berücksichtigung von schwimmenden Gewinnen und Verluste (von nicht geschlossenen Trades) in der Berechnung berechnet. Das ist der Grund, warum die Auslosung als eine höhere Zahl als das, was es tatsächlich ist, gemeldet wird. Bei der Betrachtung nur geschlossener Trades statt vorübergehender nicht realisierter Gewinne und Verluste beträgt der Maximum Relative Drawdown in fast 13 Jahren 21,34. Weitere Statistiken: Durchschnittliche jährliche Rendite: 13.19 Ulcer-Index: 12.06 Sharpe-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 0.70 Martin-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 0.89 Diese Performance schlägt die Rückkehr der geprüften professionellen Forex-Händler, die auf dem Barclay Currency Traders Index berichtet wurden, leicht. Ein High Ulcer Index von 12.06 zeigt, was wir bereits wissen: Das System ist schwer zu handeln. Aber wer sagte, profitables Handel war einfach Auch der Schildkrötenhändler muss geduldig sein, da er nicht jeden Tag handeln wird. Das System kann wöchentlich inaktiv bleiben und auf die erwarteten Donchian Channel Breakouts in beide Richtungen warten. Einige weitere Optimierungen Die Schildkröten nutzten diese Methode mit der 55 amp 20 Tage Kombination zu allen Märkten, die sie handelten. Das System wurde für bestimmte Instrumente nicht optimiert. Es ist eher ein universeller, ein passender Ansatz, der großartig ist, weil er eine allgemeinere Marktintensität ausnutzt, die über mehrere Instrumente hinweg zu funktionieren scheint. Es ist ein grundsätzlicheres Auftreten und deshalb würden Sie davon ausgehen, dass es eine Marktintensität ist, die schwerer zu verschwinden ist. Aber das bedeutet nicht, dass die Parameterauswahl nicht für bestimmte Märkte verbessert werden kann und das, was ich für das EURUSD-Paar machen wollte. Zuerst lief ich einen Optimierungstest, um sicherzustellen, dass der Parameterraum gute Ergebnisse liefert, obwohl Parameter drastisch geändert wurden. Eine grobe Optimierung wurde nur für zwei Parameter (Tage für Eintrittssignal und Tage für Ausgangssignal) durchgeführt. Die gute Nachricht ist, dass der Parameter Platz ist sehr solide und profitabel auf der ganzen Linie (ganz grün). Bedeutung der 55, 20 Satz ist nicht der einzige rentable. Jede Kombination von Tagen für den Eintritt zwischen 40 und 80, zusammen mit jeder Auswahl von Tagen, um zwischen 4 und 20 zu verlassen, liefert konsequent positive Ergebnisse. Das ist großartig, weil es bedeutet, dass auch wenn Sie nicht mit den optimalen Parametern spielen, haben Sie immer noch eine hohe Chance, das Aktienwachstum auf lange Sicht zu sehen. Sobald ich zuversichtlich war der Parameter Raum war so breit und gut, ich lief eine Ranganalyse für die Parameter Auswahl. Die Idee ist, die Parameter zu erhalten, die die stabilsten Drawdown-Werte und die stabilsten Jahresrenditen ergeben. Es sieht aus wie der 70-Tage-Eintrag mit einem 8-tägigen Umkehrausgang ist der stabilste Parametersatz, der die stabilsten Abzugswerte yer nach Jahr mit den stabilsten Renditen bietet. Heres den Back-Test mit der 70 Amp-8-Kombination. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern) Jetzt ist der maximale Drawdown nach MT4 (wie ich schon sagte, schwimmende unrealisierte Gewinne und Verluste) 25,20. Aber in Wirklichkeit ist es nur 15,66 unter Berücksichtigung der Aktienkurve auf der Grundlage von geschlossenen Trades. Durchschnittliche jährliche Rendite: 18,33 Maximale Drow-Down: 15,67 in 13 Jahren Ulcer-Index: 8,98 Sharpe-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 0,74 Martin-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 1,77 Dies ist meiner Meinung nach eine weit überlegene Version. Das Wesen des Systems wurde nicht geändert. Wir kamen einfach mit Parametern, die konsequent überlegene Ergebnisse liefern und das sind wahrscheinlich profitabel vorwärts gehen unabhängig von Marktmutationen. Wenn Sie denken, dass dieses Handelssystem eine gute Ergänzung zu Ihrem Trading-Arsenal sein kann, betrachten Sie den Kauf des Expert Advisor für nur 67. Viel weniger als das, was typischerweise für unrentabel aufgeladen wird, über Kurven-angepasst unprofessionelle EAs da draußen, die nicht überleben können einen Monat Des lebenden handels Als Teil des Kaufs bekommst du eine Installations - und Konfigurationsanleitung, plus meine persönliche Unterstützung, die es bei Bedarf aufgibt. Schildkröten Trading System 2 Expert Advisor und Pdf Guide 80 Jenseits aller Zweifel hat das Turtles Trading System 2 einen positiven Vorteil. Es ist rentabel und anwendbar auf die Forex-Märkte (Sie können es auch auf anderen Währungspaaren testen). Obwohl rentabel, ist die Methode psychologisch schwer zu handeln. Der schwierigste Teil ist, dass die Gewinne auf unbestimmte Zeit ohne ein vordefiniertes Gewinnziel laufen. Dieser Faktor erklärt, warum einige Schildkröten nicht rentabel waren, trotz der Tatsache, dass sie alle das gleiche System gelehrt wurden. Lassen Sie Ihre Gewinne laufen, wie ursprünglich sated ist, was letztlich trennt die großen Forex Trader von den Amateuren. Danke für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass Sie diesen Artikel genossen haben und ich hoffe auch, dass, wenn Sie das Turtle Trading System EA Teil Ihres Trading Arsenals machen, können Sie davon profitieren. Für alle Anfragen und Unterstützung jeglicher Art fühlen Sie sich frei, mich bei lazytradergmail zu kontaktieren. Update Als Beweis, dass langfristig profitables automatisiertes Handel möglich ist, liefert das Turtles Trading System weiterhin gute Ergebnisse, nachdem dieses Dokument geschrieben wurde. 35,6 im Jahr 2014, 22,8 im Jahr 2015 Lesen Sie die Artikel unten für weitere Details: Gehen Sie auf die Unterseite dieser Seite, um zu sehen, die Legal StuffA Blick auf die Schildkröte Trading System Cho Sing Kum 12. März 2004 Dieser Artikel wurde ursprünglich für den März geschrieben 2004 Ausgabe von Chartpoint Magazin, das leider vor kurzem verarbeitet hat und dieser Artikel wurde nicht veröffentlicht. Es wird nun hier neu bearbeitet und produziert. Schauen Sie sich unsere Turtle Trading Software, TurtleFarm, die auf die Turtle Rules programmiert ist. Es war alles 1987 Das Jahr war 1983. Ich hatte gerade beschlossen, dass ich in Vollzeit in technische Analyse gehen wollte. Ich habe eine Sabbatik von der Arbeit im Oktober genommen, um auf eigene Faust zu lernen, wo ich seit Anfang 1982 keine technische Analyse gemacht habe. Der Vertreter von Singapur für Compu-Trac war zufällig wieder in Indonesien, so dass ich ihm dabei half. Es war von diesem Zusammenhang, dass ich Leute bei Drexel Burnham Lamberts Singapur Büro kennen gelernt habe. Sie waren eine Menge von sehr netten Jungs und das Büro hatte Probleme beim Aufbau des Computers, um Daten von Commodity Systems, Inc. in den USA herunterzuladen. Sie fragten mich, warum ich nicht nach Chicago gegangen bin. Sie sagten mir, ich sollte gehen und reichte mir eine Zeitung. Sie sehen, damals haben Richard Dennis und Bill Eckhardt für Trainee-Trader für das Turtles-Programm Werbung gemacht. Ich habe es gedacht, aber weil ich nicht in der Lage war, nach Chicago zu verlagern, hat es mich niemals überlegt, mich zu bewerben. Sechs Monate in meine Sabbatik wurde mir ein Job bei Drexel angeboten, den ich aufnahm. Seitdem war ich immer neugierig auf die Schildkrötenhandelsmethode. Nicht ein gut gehütetes Geheimnis Die Schildkröten wurden zum Geheimnis geschworen. Während die Turtle-Methode ein gepflegtes Geheimnis zu sein schien, war es eigentlich nicht. Der Kanalausbruch wurde in den 1980er Jahren immer beliebter. So war die Volatilität angepasst. In dem späten Bruce Babcock Jrs 1989 Buch, The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, Bits und Stücke von dem, was die Turtle Trading-Methoden in der einen oder anderen Form sein könnte, wurden auf den Seiten verstreut. All dies waren bekannte Marktkenntnisse. Aber während ich über die Erfolge der Schildkröten hörte, wusste ich nie, dass ihre Methode schon auf dem Markt war. Ich war immer noch auf der Suche nach ihm. Ich ging schließlich 1986 nach Chicago. Ich ging nicht für ein Turtle-Programm, sondern für Firmenorientierung, die mich nach New York, Chicago und Tokyo ein Jahr nach dem Beitritt zu Merrill Lynch Capital Markets führte. Es war etwas, was ich während dieser Reise gemacht habe, die einen großen Einfluss auf mein Lernen hatte. Ich ging zu den Buchhandlungen um die Chicago Board of Trade und kaufte alle Handelsbücher, die ich tragen konnte. Einmal zurück nach Hause, bestellte ich mehr Bücher von Traders Press Inc. per Post bestellen. Gute und oft weniger bekannte Handelsbücher waren in den australischen Buchhandlungen in den 1980er Jahren schwer zu bekommen. Ich konnte mich nicht erinnern, ob ich dieses Buch in Chicago oder von Traders Press gekauft habe. Wo immer es war, war ich sehr glücklich, das Buch, Reminiscences Of A Stock Operator, erstmals 1923 gekauft zu haben. Es war eigentlich eine Biographie von Jesse Livermore, einer der angesehensten Aktien - und Rohstoffmarktspekulanten aller Zeiten. Ich war so fasziniert von diesem Buch, dass ich viele Zitate von Weisheit von ihm in den täglichen Markt schließenden Kommentare, die ich schrieb. Ich schrieb den Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds und Eurodollar Futures Schlusskommentare. Diese täglichen Kommentare wurden per Fernschreiben an Merrill Lynchs asiatischen Kunden verschickt. Jetzt können Sie sich fragen, was dieses Buch mit der Turtle-Methode zu tun hat. Meiner Meinung nach hat es viel zu tun, obwohl ich sonst nicht gewusst habe. Schnell vorwärts Ihre Uhr siebzehn Jahre bis April 2003. Die Schildkröten enthüllten ihre Geheimnisse In diesem Monat wurde ich auf die Website originalturtles. org. Es war eine neue Website, in der die behaupteten Ursprünglichen Schildkröten-Handelsregeln von Curtis Faith, einer der Schildkröten in der ersten Klasse im Dezember 1983, enthüllt wurden. Davor wusste ich bereits über die 20-Tage-Einreise und 10-Tage-Ausstiegsregeln Auf Richard Donchians arbeiten. Ich wusste auch über True Range und Average True Range von J. Willes Wilder Jrs 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems. Und nicht zu vergessen Bruce Babcocks Verwendung von Average True Range als Stopps. Was ich nicht wusste, war, wie diese zusammengestellt wurden, um die Turtle Trading Rules zu bilden. Meine wichtigste Entdeckung Und nun die wichtigste meiner Entdeckung - die Kombination dieser Teile führte zu dem, was ich die Verwirklichung von all dessen nennen würde, was Jesse Livermore in seinem Buch aus dem Jahr 1923 in ein komplettes Handelssystem schrieb. Das war die Schildkrötenmethode für mich - eine 1983 Aktualisierung eines Buches von 1923. Ich meine, ich könnte sie erzählen. Ich wusste sicher nicht, ob Richard Dennis das beabsichtigte, aber ich konnte die Ähnlichkeit spüren, oder eher Livermores-Erfahrung, die in die Turtle-Methodik filtriert. So war es, dass zwanzig Jahre später ich endlich die Turtle-Methode lernen musste. Aber Livermores Erfahrung war schon seit achtzig Jahren, also was war zwanzig Jahre. Es ist immer besser, später zu spät zu sein. Natürlich gab ich den Turtle Trading Rules einen gründlichen Check-out. Das Schildkröten-Handelssystem Das Schildkröten-Handelssystem war ein komplettes Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und ließen keine Entscheidungen zu den subjektiven Launen des Händlers. Es hatte jeden Bestandteil eines kompletten Handelssystems. Dieses Zitat ist aus dem veröffentlichten The Original Turtles Trading Rules auf der Website OriginalTurtles. org entnommen. Ich stimme dem zu. Es wird ferner festgestellt, dass es jede der folgenden Entscheidungen für den erfolgreichen Handel umfasst: 1) Märkte Was zu kaufen oder zu verkaufen 2) Position Sizing Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen 3) Einträge Wenn zu kaufen oder zu verkaufen 4) Stopps Wann zu raus Von einer verlorenen Position 5) Ausstiege Wenn du aus einer Gewinnposition herauskommst 6) Taktik Wie kaufe ich oder verkaufe Für diesen Artikel überspringe ich Komponenten eins und sechs. Ich werde die anderen vier abdecken. Nicht, dass ich sie nicht wichtig finde, aber die Auswahl der Märkte für den Handel ist vor allem wichtig, dass das Turtle Trading System ein Trend-Follow-System ist und nicht ein All-Market-Typen-System Taktik, auch Sie werden dies durch Erfahrung lernen. Ich werde auch nicht die Details der Regeln und die Mathematik hinter der Berechnung erklären. Sie finden diese in den veröffentlichten Regeln und sind stark ermutigt, die Regeln von der oben genannten Website herunterzuladen. Bearbeitet: Die Regeln im pdf-Format sind zum kostenlosen Download verfügbar, aber nicht mehr. Die Website wird auch nicht mehr gehostet und ist nun Teil einer kommerziellen Website. Eine obligatorische Spende ist jetzt erforderlich, um diese kommerzielle Website-Infrastruktur zu unterstützen. Ich fühle, dass dies gegen das beabsichtigte Ziel des Free Rules Projects steht, das die Unterstützung von Richard Dennis hat. Hier wird aus einem früheren Download der Regeln zitiert: Das Original des Free Rules Project. Dieses Projekt hatte seinen Samen in verschiedenen Diskussionen unter einigen der ursprünglichen Schildkröten, Richard Dennis, und andere über den Verkauf der Turtle Trading System Regeln von einer ehemaligen Schildkröte, und anschließend auf einer Website von einem Nicht-Händler. Es kulminierte in diesem Dokument, das die Original Turtle Trading Rules in ihrer Gesamtheit, kostenlos offenbart. Die Schildkrötenregeln in der TradeStation 2000i Es gibt zwei Schildkrötenhandelssysteme, die System 1 und System 2 genannt werden. Ich habe beide Systeme in die TradeStation Indikatoren und das Signalsystem codiert. In den folgenden Beispielen verwende ich diese zur Illustration. Es gibt zwei Features, die ich nicht programmiert habe. Sie sind: 1) Pyramide der 4. Einheit 2) Alternative Whipsaw Stop Strategie EasyLanguage hat keine Funktion, um die Eintrittspreise aller Pyramidenpositionen abzurufen. Es erlaubt nur den ersten Eintrittspreis für jede Pyramideneintragsstrategie mit dem Befehl EntryPrice und den durchschnittlichen Eintrittspreis aller Pyramideneinträge mit dem Befehl AvgEntryPrice. Als solches muss ich rückwärts berechnen, um die folgenden pyramideneintragspreise abzuleiten. Es gibt bestimmte Einstiegssituationen, in denen es nicht möglich ist, den Eintrittspreis der 3. Einheit zu berechnen, zum Beispiel, wenn die 2. und 3. Einheit am selben Tag eingegeben wurden (bei der Verwendung von täglichen historischen Daten zum Testen). Während die Einstiegspreise mit den N-Pyramidenregeln angenommen werden können, ist dies niemals eine gute Praxis. Ohne eine zuverlässige Methode zur Berechnung des Eintrittspreises der 3. Einheit ist es nicht möglich, die 4. Einheit einzutragen. Also ich programmiere nur die codes bis pyramide bis zu maximal 3 einzeln Der N Alternate Whipsaw Stop ist zu klein für die ordnungsgemäße Prüfung der historischen Tagesdaten. Diese beiseite, die andere herausfordernde Teil ist die Kodierung der Last Losing Trade Filter. Also habe ich in diesem Prozess vier Indikatoren programmiert, um die Eigenschaften aller theoretischen Trades zu zeigen, um mich zu führen. Siehe Abb. 1. Die vier Indikatoren sind: 1) Die erste zeigt die 20-Tage-Kanäle als blaue Punkte. Der 2N-Stopp und der 10-Tage-Kanalausgang sind rote Punkte. Diese Punkte werden dem Preisdiagramm überlagert, um eine visuelle Darstellung aller theoretischen Trades (keine Pyramide) zu geben. 2) Die zweite zeigt die nicht realisierte und realisierte Positionsgewinnung aller theoretischen Trades auf der Grundlage einer Vertragspositionsgröße. 3) Die dritte zeigt die Marktposition aller theoretischen Trades. 4) Die vierte zeigt die N-Werte, aus denen die N am Tag vor der Positionierung eines Positionseingangs erfasst und für die gesamte Dauer der Position zur Berechnung des 2N-Stopps und des N-Profils verwendet wird. Position Sizing Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen Die Position Größe oder Einheit eher, basiert auf einem Konzept namens N. N ist der Preis Abstand von einem Durchschnitt True Range der letzten 20 Tage. Die Schildkröten Berechnung unterscheiden sich von der normalen Methode der Mittelung, wo Sie addieren sich die letzten 20-Tage und teilen diese Summe um 20, um die durchschnittliche Zahl zu bekommen. Stattdessen verwendet die Schildkrötenmethode, was man gewöhnlich die Wilders Glättungsmethode nennt. Wilder erklärte in seinem 1978 New Concepts Buch, dass diese Methode der Mittelung spart die Menge an Arbeit für die manuelle Berechnung erforderlich. Jetzt erinnere mich im Jahr 1978, Personal Computer waren noch nicht üblich. Seine Methode der Mittelung, wenn auf die Schildkröten N angewendet wird, um die vorherigen Tage N um 19 zu multiplizieren, fügen Sie zu diesem Wert heute True Range hinzu und teilen Sie dann die Summe um 20. Diese Methode hat den Vorteil, dass es etwas gewichtet ist, das heißt es Ändert sich schneller zu neueren Preisverhalten und schwingt nicht so wild wie die normale Methode der Mittelung. Siehe Abb. 2. Da der Dollarwert von N 1 des Konto-Eigenkapitals entspricht, hat dieses Konzept die Volatilität auf verschiedenen Märkten normalisiert. Ein Markt mit höherer Volatilität wird einen größeren N - und Dollar-Wert haben, also eine kleinere Positionsgröße, während eine geringe Volatilität einen kleineren N - und Dollar-Wert ergibt, also eine größere Positionsgröße. Bitte beachten Sie die veröffentlichten Turtles Regeln für detaillierte Erklärung, wenn Sie dies nicht verstehen. Einträge Wenn zu kaufen oder zu verkaufen Es gibt zwei Systeme. Beide sind Kanalausbruchsysteme. System 1 ist kürzerfristig auf Basis eines 20-tägigen Ausbruchs, während System 2 längerfristig auf Basis eines 55-tägigen Ausbruchs basiert. Sehr kurz, System 1 würde lange auf eine Pause über dem 20-Tage-Hoch gehen oder kurz auf eine Pause unter dem 20-Tage-Tief gehen. System 2 würde lange oder kurz auf eine Pause des 55-Tage-Hoch - oder 55-Tage-Tiefes gehen. In System 1 gibt es eine Filterregel, die in System 2 nicht anwendbar ist. System 1 wird nur eine Position einleiten, wenn der letzte theoretische Handel ein Verlust ist. Wenn der letzte theoretische Handel ein Gewinner ist, dann wird System 1 nur dann eintreten, wenn der Preis aus dem FailSafe-Breakout von 55-Tage-Hoch (für lange) oder 55-Tage-Tief (kurz) ausfällt, um fehlende große Bewegungen zu vermeiden. Werfen wir einen Blick auf diese visuell auf der März 2004 Sojabohnenöl-Diagramm in Abb. 3. Am Punkt A, System 1 ging kurz auf einen Ausbruch des 20-Tage-Tiefes. Diese Position wurde am Punkt B verflüssigt, wenn der Preis über dem 10-Tage-Hoch liegt. Ein paar Tage später am Punkt C, pausiert der Preis über dem 20-Tage-Hoch. Das wäre ein langer Einstieg gewesen, aber weil der letzte Handel rentabel war, wurde dieser Handel also nicht genommen. Etwa einen Monat später am Punkt D hat der Preis höher gehandelt, um über dem 55-Tage-Hoch zu brechen. System 1 ging dann lange, um nicht zu verpassen, die größere Bewegung, die folgte. Abb. 3 zeigt das System ohne Pyramide, um das Diagramm nicht aus Gründen der Klarheit zu stören. Das gleiche System wird in Fig. 4 mit der Schildkrötenmethode der Pyramiden wiedergegeben. Die Schildkrötenpyramide auf maximal 4 Einheiten bei jedem N-Gewinn. Jetzt wegen einer Beschränkung der TradeStation EasyLanguage, wo ich nicht zuverlässig den 3. Einheitspreis erhalten kann (um eine 4. Einheit hinzuzufügen), so habe ich das Trading System auf Pyramide auf maximal 3 Einheiten programmiert. Die Schildkröten Methode des Hinzufügens zusätzliche Einheiten mit den Stopps verschärft ist sehr logisch. Es senkt die Gesamtpositionsrisiken und erfreut sich trotzdem großer Nutzen, wenn es einen guten Trend beendet. Allerdings gibt es Zeiten, in denen dies ein Problem darstellen kann. Wenn Sie Abb. 3 und Abb. 4 sorgfältig studieren, werden Sie feststellen, dass es in Nov einen zusätzlichen Ausstieg gab, der durch das Label lxN markiert wurde. Es folgte ein langer Wiedereintritt in den frühen Dez. Erläuterung der Schildkröten Stopps und Ausgänge wird dies klarer machen. Stopps und Exits Wann raus aus Wie bei jedem gut geplanten Handelssystem haben auch die Schildkröten Geldmanagement-Stationen und normale Handelsausgänge. Die Geldmanagement-Stationen werden bei 2N ab dem Eintrittspreis der letzten eingegebenen Einheit platziert. Das Positionsrisiko für eine 1 Einheitsposition ist 2N. Da die 2. Einheitspyramide hinzugefügt wird, wenn der Preis N zu Gunsten bewegt hat, beträgt das Positionsrisiko für eine 2-Einheiten-Position 3 N (2N 1 N). Ähnlich ist das Gesamtpositionsrisiko für eine 3-Einheiten-Position 4 N (2N 1 N 1N). Das Gesamtrisiko für eine volle 4 Einheitsposition beträgt dann 5N (2N 1 N 1N N). Grundsätzlich werden die Anschläge für frühere Positionen auf Pyramiden verschärft. Da 1 N 1% des Eigenkapitals ausmacht, sind die jeweiligen Risiken 2, 3 4 und 5%. Jetzt haben einige Probleme mit diesen Risikozahlen. Wenn Sie in den letzten Jahren Juli Ausgabe von Chartpoint erinnern, schrieb ich, dass meine Antwort von 5 Prozent als das Risiko, das ich in einer Position nehmen würde, hat meine Chance auf eine Job-Gelegenheit mit Commodities Corporation verursacht. Denken Sie daran, dass 5 Prozent eine sehr hohe Zahl ist. Aber das ist die Art und Weise, wie die Schildkröten handeln und ihre hohe Risiko Appetit kann der Grund für ihre enorme Rekord in so kurzer Zeit in den 1980er Jahren sein. Trade Exits sind 10-Tage gegen System 1 und 20-Tage gegen System 2. Dies bedeutet, dass für System 1, wenn der Preis gegen den 10-Tage-Tief verfällt, die Sehnsüchte verlassen werden, umgekehrt für Shorts. Für System 2, verwenden Sie die 20-Tage gegen. Daher kurz, System 1 ist 20 in, 10 aus, während System 2 55 in, 20 aus ist. Okay jetzt sehen, was genau passiert in Abb. 3 und 4, die in der zusätzlichen Exit und lange Wiedereintritt geführt. Die Diagramme sind in Abb. 5 wiedergegeben. Abb. 5. Anziehen von Stopps beim Hinzufügen von Einheiten kann zu Whipsaw führen. In der ersten Situation, die in der oberen Tabelle in Fig. 5 gezeigt wurde, wurde das System ohne Pyramiden ausgeführt, was bedeutet, dass nur 1 Einheit am Freitag vor dem 17. November lange eingegeben wurde. Sofort wurde der Geldstopp 2N unter dem Eintrittspreis platziert. Dieser Stopp, der durch die roten Punkte dargestellt wurde, wurde nie getroffen und wurde schließlich durch den 10-tägigen Tiefstart ersetzt. Diese 10-tägige niedrige Exit-Bedingung wurde am 22. Dez. erfüllt und die Position wurde wie gezeigt verlassen. In der zweiten Situation, die auf dem unteren Diagramm in Fig. 5 gezeigt ist, wurde das System mit Pyramiden bis zu 3 Einheiten durchgeführt. Die erste Einheit wurde am Freitag, den 14. November, als oben eingestuft. Der Markt stieg dann zugunsten der Position und als er die N - und 1N-Gewinne erreichte, wurden die 2. und 3. Einheiten je nach den Schildkröten-Pyramidenregeln hinzugefügt. Der Geldstopp wurde verschärft (angehoben), so dass es 2N unter dem Eintrittspreis der 3. Einheit liegt. Siehe Abb. 5. Unglücklicherweise hat der Markt genug zurückgezogen, um diesen 2N-Stopp aus dem 3. Einheitspreis zu lösen. Die gesamte Position von 3 Einheiten wurde dadurch gestoppt. Die lange Position wurde wieder eingegeben, als der Preis im Dez-Tag aus dem 20-Tage-Hochausbruch wieder aufging und wie im ersten Beispiel am 22. Dezember verließ. Dies ist eine Situation, in der Sie beim Pyramiden leben müssen. Es passiert nicht die ganze Zeit, aber es passiert. Beachten Sie, dass im Beispiel der Markt nicht auf den ursprünglichen 2N-Stopp zurückgekehrt wurde, der aus dem 1. Einheitspreis berechnet wurde. Wie gibt es Regeln für maximale Positionsgrenzen für Binnenmarkt (4 Einheiten), eng zusammenhängenden Markt (6 Einheiten), lose korrelierte Märkte (10 Einheiten) und Gesamtgrenzen (12 12 Einheiten), was ich Fühle das, was in den veröffentlichten Turtle-Regeln nicht richtig erklärt wird, aber das ist sehr wichtig, ob es Regeln gibt, die sich auf das Hinzufügen von Einheiten oder neuen Positionen beim Tragen eines Portfolios beziehen. Hinzufügen von Einheiten bei jedem N Gewinne ist gut beim Handel nur ein einziges Instrument oder sogar 2 Instrumente. Although the rules did stipulate a maximum of 12 units long and 12 units short for a total of 24 units (obviously this has to be a portfolio), this could translate into a total portfolio risk of 30 percent, assuming 3 long positions of 4 units each and 3 short positions of 4 units each. (Earlier, you have seen how a 4-unit position represents 5 percent risk.) In the event that all this positions turned out wrong, the portfolio will be down by 30 percent Is this acceptable What if this is a new portfolio without any profit cushion I think you have to use your own techniques since this part of the Turtles training was not revealed in the published rules. Indeed A Complete Trading System, And A Very Good One The Turtle trading system is indeed a very good complete trading system. But if you want to get some testing done with the presently available technical analysis software, you will be disappointed. All available software cant test trading system against a stable of instrument but only with single instrument. Nevertheless, the logic is very sound, risk is systematically managed, and the result can be proven. The Japanese Yen was one of my anchor trading instruments for many years so naturally I was interested in what type of result the Turtle System 1 would produce. The following are two sets of results Fig 6 is without pyramiding while Fig 7 is with pyramiding. These are hypothetical runs on historical data for the purpose of system testing and evaluation. These are purely computer runs where no actual trades were done. The tests was based on spot US DollarJapan Yen data and did not take into consideration FX swaps which would need to be done to carry spot FX positions overnight and would have effect on the profit and loss performance. Both hypothetical accounts started with USD 100,000 converted to Yen on the first bar of data. All figures are in Yen. I am very impressed. Important Disclaimer: Currencies, Stocks, Futures and Options trading have large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the currencies, stocks, futures and options markets. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. This is neither a solicitation nor an offer to buysell currencies, stock, futures or options. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denen ähneln, die auf dieser Website diskutiert wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN. UNTERNEHMEN EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME, ERFOLGREICHE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN AKTUELLES HANDEL. AUCH AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER - ODER ODER ÜBERGANGSERKLÄRUNG FÜR DEN AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WIE LICHT DER LIQUIDITÄT. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. Important: These charts and commentaries are provided as an education on how technical analysis can be used. Technical Analysis amp Research is not an Investment Advisor and we do not claim to be one. These charts and commentaries are not to be construed as investment advice or any other investment service other than the originally intended purpose as stated here. Turtle Trading System The Turtle trading system (rules and explanations further below) is a classic trend following system. Mit mehreren klassischen Trendfolgesystemen. Wir veröffentlichen den Weisheitsstatus des Trendes Nach dem Bericht auf monatlicher Basis. Der Bericht wurde gebaut, um die generische Performance des Trends nach einer Handelsstrategie zu reflektieren und zu verfolgen. Der zusammengesetzte Index besteht aus einer Mischung von Systemen (ähnlich dem Turtle-System), die über mehrere Zeitrahmen simuliert wurden, und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen, die Wisdom Trading den Kunden den Zugang zu bieten kann. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgeglichen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates zum Bericht. Das Schildkröten-Handelssystem erklärte das Schildkröten-Handelssystem, das auf Ausbrüchen ähnlich einem Donchian Dual Channel System handelt. Es gibt zwei Ausbruchfiguren, einen längeren Ausbruch für den Eintritt und einen kürzeren Ausbruch zum Ausstieg. Das System verwendet optional auch einen Dual-Längen-Eintrag, wo der kürzere Eintrag verwendet wird, wenn der letzte Handel ein verlorener Handel war. Das Turtle-System verwendet einen Stopp basierend auf dem Average True Range (ATR). Beachten Sie, dass das Turtle-Konzept von N durch den allgemeineren und gleichwertigen Begriff Average True Range (ATR) ersetzt wurde. Dieser Parameter teilt Trading Blox mit, ob es in der kurzen Richtung gehandelt werden soll oder nicht. Trade if Last is Winner Wenn dieser Parameter auf False (unchecked and disabled) gesetzt ist, blickt Trading Blox auf den letzten Einstieg für dieses Instrument zurück und bestimmt, ob es ein Gewinner gewesen wäre, entweder eigentlich oder theoretisch. Wenn der letzte Handel war oder wäre ein Gewinner gewesen, dann wird der nächste Handel übersprungen, unabhängig von der Richtung (lang oder kurz). Der letzte Ausbruch wird als der letzte Ausbruch in diesem Markt angesehen, unabhängig davon, ob dieser bestimmte Ausbruch tatsächlich genommen wurde oder nicht, oder wurde wegen dieser Regel übersprungen. (Trading Blox blickt nur auf 8220regular8221 Ausbrüche zurück, und nicht Entry Failsafe Breakouts.) Die Richtung des letzten Breakout-Long oder Short - ist für den Betrieb dieser Regel irrelevant, ebenso wie die Richtung des aktuell betrachteten Handels. So würde ein langsamer Ausbruch oder ein kurzer Ausbruch, ob hypothetisch oder aktuell, den nachfolgenden neuen Ausbruch als gültigen Einstieg ermöglichen, unabhängig von seiner Richtung (lang oder kurz): Einige Händler glauben, dass zwei große, aufeinanderfolgende Siege sind Sind unwahrscheinlich, oder dass ein gewinnbringender Handel eher einem Handelsverlust folgen wird. Trading Blox erlaubt Ihnen, diese Idee zu testen, indem Sie diesen Parameter auf False setzen. Ein Handel wird eingegeben, wenn der Preis auf den hohen oder das Tief der vorangegangenen X-Tage trifft, wie durch den Entry Offset angepasst. Zum Beispiel bedeutet Entry Breakout 20, dass eine lange Position genommen wird, wenn der Preis auf den 20-Tage-Hochschuss geht. Eine kurze Position wird genommen, wenn der Preis den 20-Tage-Tiefstoß erreicht. Entry Failsafe Breakout (Tage) Dieser Parameter arbeitet im Einklang mit Trade, wenn Last Winner ist, und wird nur verwendet, wenn Trade if Last Winner False ist (wie in dem Teilbildschirm oben angezeigt wird). Betrachten wir zum Beispiel den folgenden Satz von Parametern und Werten: Bei diesen Einstellungen, wenn ein 20-tägiger Breakout-Eintrag vor kurzem signalisiert wurde, wurde aber übersprungen, weil der vorherige Handel ein Gewinner war (entweder eigentlich oder theoretisch), dann, wenn der Preis bricht Über oder unter dem 55-Tage-Extrem-Hoch oder Tief, wird ein Eintrag für diese Position unabhängig von dem Ergebnis des vorherigen Handels eingeleitet. Eintrag Failsafe Breakout hält Sie von fehlenden sehr starken Trends aufgrund der Aktion des Handels, wenn Last Winner Regel ist. Wenn auf Null gesetzt, hat dieser Parameter keine Wirkung. Wenn der Entry Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine lange Position isn8217t eingegeben, bis der Preis den normalen Breakoutpreis plus 1,0 ATR trifft. Ebenso wird eine kurze Position gewonnen, bis der Preis auf den normalen Ausbruchpreis trifft, minus 1,0 ATR. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Eintritt, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbreitungsschwellenwert, der einen negativen Wert gewählt hat, vor der gewählten Ausbruchschwelle eintreten würde. Dieser Parameter definiert den Preis, zu dem die Zugänge zu einer bestehenden Position vorgenommen werden. Die Schildkröten traten bei den Ausbrüchen in einzelne Einheiten ein und fügten diese Positionen in 12 ATR-Intervallen nach der Handelsinitiierung hinzu. (Hinzufügen zu bestehenden Positionen wird oft als 8220pyramiding.8221 bezeichnet) Nach dem anfänglichen Breakout-Eintrag wird Trading Blox weiterhin eine Einheit (oder Einheiten, bei einer großen Preisbewegung an einem einzigen Tag), in jedem Intervall definiert Nach Einheit Hinzufügen in ATR, da der Preis positiv fortschreitet, bis hin zur maximal zulässigen Anzahl von Einheiten, wie in den verschiedenen Max Units Regeln (siehe unten) angegeben. Bei historischen Simulationstests wird der theoretische Einstiegspreis nach oben oder nach unten verschoben, um den simulierten Fillpreis zu erhalten. So basiert jedes Intervall auf dem simulierten Fillpreis der vorherigen Bestellung. Wenn also ein anfänglicher Breakout-Befehl um 12 ATR rutschte, würde der neue Auftrag verschoben, um den 12 ATR-Schlupf zu berücksichtigen, plus das normale Einheits-Intervall, das von Unit Add in ATR angegeben wurde. Die Ausnahme von dieser Regel ist, wenn mehrere Einheiten in einem einzigen Tag während eines Handels im Gange hinzugefügt werden. Zum Beispiel, bei Unit Add in ATR 0,5, wird die anfängliche Ausbruchreihenfolge platziert und verursacht einen Schlupf von 12 ATR. Einige Tage später werden noch zwei weitere Einheiten am selben Tag hinzugefügt. In diesem Fall wird der Auftragspreis sowohl der 2. als auch der 3. Einheit um 12 ATR (auf 1 volle ATR nach dem Ausbruch) angepasst, basierend auf dem Schlupf der 1. Einheit. Normalerweise wird in dem Fall, in dem mehrere Einheiten (jeweils an einem separaten Tag) hinzugefügt worden sind, der Auftragspreis jeder Einheit durch den kumulativen Schlupf (in N) aller Einheiten, die ihm vorangegangen sind, im laufenden Geschäft angepasst. Dieser Parameter definiert den Abstand vom Eintrittspreis zum Anfangsstopp, in Bezug auf ATR. Da ATR ein Maß für die tägliche Volatilität ist und die Turtle Trading System Stops auf ATR basieren, bedeutet dies, dass das Turtle System die Positionsgröße in den verschiedenen Märkten auf der Grundlage von Volatilität ausgleicht. Nach den ursprünglichen Turtle Rules wurden lange Positionen gestoppt, wenn der Preis 2 ATR vom Eintrittspreis fiel. Umgekehrt wurden Short-Positionen gestoppt, wenn der Preis um 2 ATR vom Eintrittspreis stieg. Anders als der Exit Breakout-basierte Stopp, der mit dem X-Tag hoch oder niedrig nach oben oder unten bewegt, ist der Stopp von Stop in ATR ein 8220hard8221 Stopp, der oberhalb oder unterhalb des Eintrittspreises bei der Einreise festgelegt ist. Einmal gesetzt, variiert es nicht im Laufe des Handels, es sei denn, Einheiten werden hinzugefügt, in welchem ​​Fall die für früheren Einheiten um den Betrag, der von Unit Add (ATR) angegeben ist, erhöht werden. Trades werden liquidiert, wenn der Preis auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stopp in ATR, den Eintrag Breakout für die entgegengesetzte Richtung oder den Exit Breakout (siehe oben) definiert ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt dem Preis am nächsten liegt. In diesem System basiert der anfängliche Einstieg für den Handelseingangstag auf dem Bestellpreis. Dies ist für die einfache Platzierung der Haltestelle, sobald die Bestellung gefüllt ist. Beachten Sie, dass der Stopp basierend auf dem tatsächlichen Fillpreis für den folgenden Tag angepasst wird. Die laufenden Geschäfte werden beendet, wenn der Preis auf den hohen oder den Tiefstand der vorangegangenen X-Tage trifft, wie durch den Exit Offset angepasst. Dieses Konzept ist identisch mit dem Eintrag Breakout, aber die Logik ist umgekehrt: Lange Trades werden verlassen, wenn der Preis unterhalb des X-Tage-Tiefes unterbrochen wird und kurze Trades ausgegeben werden, wenn der Preis über dem X-Tage-Tiefstand ausbricht. Der Exit Breakout bewegt sich mit dem Preis (oder unten). Es schützt vor ungünstigen Preisausflügen und dient auch als nachlaufender Stopp, der in der Gewinnspanne einsperren wird, wenn der Trend umgekehrt wird. Trades werden liquidiert, wenn der Preis auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stopp in ATR, den Eintrag Breakout für die entgegengesetzte Richtung oder den Exit Breakout (siehe oben) definiert ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt dem Preis am nächsten liegt. Wenn auf Null gesetzt, hat dieser Parameter keine Wirkung. Wenn Exit Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine lange Position isn8217t verlassen, bis der Preis auf den normalen Breakout Preis, minus 1,0 ATR trifft. Ebenso wird eine kurze Position gewonnen, bis der Preis den normalen Breakoutpreis plus 1,0 ATR trifft. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Ausstieg, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbreitungsschwellenwert, der ein negativer Wert gewählt wird, vor dem gewählten Ausbruchschwellenwert beendet würde. Max. Instrumenteneinheiten Dieser Parameter legt die maximale Anzahl von Einheiten fest, die zu einem Zeitpunkt, in einem beliebigen Futures-Markt oder einem einzelnen Bestand gehalten werden können. Zum Beispiel bedeutet Max Instrument Units 4, dass nicht mehr als 4 Einheiten Kaffee auf einmal gehalten werden kann, dies schließt die Anfangseinheit ein, plus 3 Einheiten hinzugefügt. Ihre benutzerdefinierte Version dieses Systems Wir können Ihnen eine maßgeschneiderte Version dieses Systems für Ihre Handelsziele anbieten. Portfolioauswahl Diversifikation, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können alle Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns zu diskutieren und anfordern einen vollständigen benutzerdefinierten Simulationsbericht. Alternative Systeme Neben den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien, die vom langfristigen Trend bis hin zur kurzfristigen Mittelreversion reichen. Wir bieten auch komplette Ausführungsdienste für eine vollautomatisierte Strategiehandelslösung an. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um die Leistung unserer Handelssysteme zu sehen. CFTC-erforderliche Risiko-Offenlegung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto die Gewinne oder Verluste, die denen ähnlich sind, In der Tat gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht wurden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der Nachsicht vorbereitet werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und kein hypothetischer Handelsrekord kann die Auswirkungen des Finanzrisikos im eigentlichen Handel vollständig berücksichtigen. Zum Beispiel sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich an einem bestimmten Handelsprogramm trotz Handelsverlusten zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich auf die Märkte im Allgemeinen oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, die bei der Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse beeinträchtigen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Introducing Broker. Wir bieten Globale Rohstoff-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, Direktzugriff Handel und Handelssystem Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als unabhängiger einführender Broker pflegen wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures-Kommissions-Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten zu bieten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugang zu Futures, Rohstoffen und Devisenmärkten rund um den Globus. Kopie 2017 Weisheit Trading Futures Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.